Кредитные риски

Формат Очный
содержание 7 тем
Длительность 40 часов
По завершении Удостоверение

О курсе

Курс направлен на формирование теоретических знаний и развитие практических навыков, необходимых для оценки и управления кредитными рисками. В процессе обучения вы познакомитесь с видами и компонентами кредитных рисков, освоите основные методы оценки кредитных рисков, узнаете об инструментах и способах управления кредитными рисками, а также рассмотрите популярные подходы к валидации и тестированию моделей расчёта компонентов кредитного риска. В рамках курса будут рассмотрены нормативные документы и требования международных регуляторов к оценке и управлению кредитными рисками.

Курс является практико-ориентированным и построен как последовательность взаимосвязанных блоков. Теоретический материал подкрепляется разбором практических заданий, сформированных в Python (или R) на основе реально выполненных проектов.

Программа курса

Кредитные риски

  • Классификация рисков (риски дефолта, миграции, концентрации и пр.)
  • Связь кредитного риска с другими видами рисков
  • Методы управления рисками: избежание, принятие, меры снижения и контроля

Длительность: 5 часов

Нормативные документы, регулирующие порядок управления кредитными рисками в кредитных организациях

  • Банк России
  • Базельский комитет по банковскому надзору
  • IFRS 9

Длительность: 5 часов

Меры и компоненты кредитного риска

  • Меры риска: VaR, Expected Shortfall, Jump-to-default
  • Моделирование и нахождение компонентов кредитного риска
    • Вероятность дефолта (PD PIT и PD TTC)
    • Сумма требования под риском (EAD)
    • Потери при дефолте (LGD)
    • Эффективный срок до погашения (M)

Длительность: 5 часов

Математические методы оценки и управления кредитными рисками

  • Модели Z-Score, CART
  • Credit VaR
  • Модели 6C, CAMPARI, PARTS
  • CreditMetrics (J.P. Morgan)
  • Credit Portfolio View (McKinsey’s)
  • CreditRisk+ (Credit Suisse)
  • Moody’s KMV

Длительность: 5 часов

Валидация и тестирование моделей расчета компонентов кредитного риска

  • Подходы к валидации моделей оценки кредитного риска
  • Оценка степени консервативности моделей кредитных рисков
  • Оценка калибровки модели (биномиальный тест, тест Хосмера — Лемешева)
  • Бэктестинг PD
  • Бэктестинг EAD и LGD (парные двухвыборочные тесты)

Длительность: 5 часов

Управление кредитным риском

  • Хеджирование
  • Инструменты управления кредитным риском
    • Обеспеченные кредитные деривативы: total-rate-of-return swaps, CDSs
    • Необеспеченные кредитные деривативы: CDOs, СLN
  • Модели ценообразования производных кредитных инструментов

Длительность: 5 часов

Использование R (или Python) для расчёта и анализа кредитного риска

Длительность: 5 часов

Появились вопросы по курсу?

Оставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами, чтобы ответить на ваши вопросы

Нажимая на кнопку «Получить консультацию», вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Обучение в
EcoAcademy

Выберите интересные для вас курсы и темы

Выберите очный формат или онлайн-формат веб-конференции. Изучайте новый материал

Сдайте экзамен в рамках соответствующей специализации

Получите удостоверение о повышении квалификации или сертификат о прохождении обучения

Вы — востребованный специалист

Преподаватели

Наталья Поморцева

Магистр в области статистики финансов, ведущий аналитик с обширным опытом проверки статистических гипотез и построения/валидации математических моделей в различных областях

Подробнее

Александр Марков

Head of Practice, кандидат физико-математических наук c многолетним опытом работы в должности доцента на кафедре высшей математики и математической физики ТПУ, обширным практическим опытом

Подробнее

Сергей Зюбин

Сергей имеет многолетний опыт валидации математических моделей ведущих зарубежных банков на соответствие регуляторным требованиям PRA, FINMA, FED

Подробнее
Начните свое обучение вместе с EcoAcademy