Кредитные риски

Формат Очный
содержание 7 тем
Длительность 40 часов
По завершении Удостоверение

О курсе

Курс направлен на формирование теоретических знаний и развитие практических навыков, необходимых для оценки и управления кредитными рисками. В процессе обучения вы познакомитесь с видами и компонентами кредитных рисков, освоите основные методы оценки кредитных рисков, узнаете об инструментах и способах управления кредитными рисками, а также рассмотрите популярные подходы к валидации и тестированию моделей расчёта компонентов кредитного риска. В рамках курса будут рассмотрены нормативные документы и требования международных регуляторов к оценке и управлению кредитными рисками.

Курс является практико-ориентированным и построен как последовательность взаимосвязанных блоков. Теоретический материал подкрепляется разбором практических заданий, сформированных в Python (или R) на основе реально выполненных проектов.

Программа курса

Кредитные риски

  • Классификация рисков (риски дефолта, миграции, концентрации и пр.)
  • Связь кредитного риска с другими видами рисков
  • Методы управления рисками: избежание, принятие, меры снижения и контроля

Длительность: 5 часов

Нормативные документы, регулирующие порядок управления кредитными рисками в кредитных организациях

  • Банк России
  • Базельский комитет по банковскому надзору
  • IFRS 9

Длительность: 5 часов

Меры и компоненты кредитного риска

  • Меры риска: VaR, Expected Shortfall, Jump-to-default
  • Моделирование и нахождение компонентов кредитного риска
    • Вероятность дефолта (PD PIT и PD TTC)
    • Сумма требования под риском (EAD)
    • Потери при дефолте (LGD)
    • Эффективный срок до погашения (M)

Длительность: 5 часов

Математические методы оценки и управления кредитными рисками

  • Модели Z-Score, CART
  • Credit VaR
  • Модели 6C, CAMPARI, PARTS
  • CreditMetrics (J.P. Morgan)
  • Credit Portfolio View (McKinsey’s)
  • CreditRisk+ (Credit Suisse)
  • Moody’s KMV

Длительность: 5 часов

Валидация и тестирование моделей расчёта компонентов кредитного риска

  • Подходы к валидации моделей оценки кредитного риска
  • Оценка степени консервативности моделей кредитных рисков
  • Оценка калибровки модели (биномиальный тест, тест Хосмера — Лемешева)
  • Бэктестинг PD
  • Бэктестинг EAD и LGD (парные двухвыборочные тесты)

Длительность: 5 часов

Управление кредитным риском

  • Хеджирование
  • Инструменты управления кредитным риском
    • Обеспеченные кредитные деривативы: total-rate-of-return swaps, CDSs
    • Необеспеченные кредитные деривативы: CDOs, СLN
  • Модели ценообразования производных кредитных инструментов

Длительность: 5 часов

Использование R (или Python) для расчёта и анализа кредитного риска

Длительность: 5 часов

Появились вопросы по курсу?

Оставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами, чтобы ответить на ваши вопросы

Нажимая на кнопку «Получить консультацию», вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Обучение в
EcoAcademy

Выберите интересные для вас курсы и темы

Выберите очный формат или онлайн-формат веб-конференции. Изучайте новый материал

Сдайте экзамен в рамках соответствующей программы

Получите удостоверение о повышении квалификации или сертификат о прохождении обучения

Вы — востребованный специалист

Начните свое обучение вместе с EcoAcademy