Скоринговые модели

Формат Очный
содержание 5 тем
Длительность 20 часов
По завершении Удостоверение

О курсе

Курс направлен на формирование теоретических знаний и развитие практических навыков, необходимых для разработки и тестирования кредитных скоринговых моделей. Курс начинается со знакомства с методами сбора и анализа данных для построения модели. Дальнейшие темы посвящены подробному обзору методов построения скоринговых моделей (дискриминантный анализ и модели ML), а также описанию подходов к тестированию и конкретных тестов для проверки качества разработанных моделей.

Курс является практико-ориентированным и построен как последовательность взаимосвязанных блоков. В каждом из блоков теоретический материал подкрепляется разбором практических заданий, сформированных в Python (или R) на основе реально выполненных проектов.

Программа курса

Обзор международных и российских регуляторных требований к оценке кредитного риска

Длительность: 2 часа

Сбор и анализ данных

  • Выбор переменных
    • Предсказательная способность (Weight of Evidence, Information Value)
    • Пригодность, полнота и доступность
    • Интерпретируемость
  • Анализ и обработка переменных
    • Обработка пропусков и выбросов
    • Формирование обучающей и тестовой выборки
    • Категоризация количественных переменных

Длительность: 4 часа

Разработка скоринговых моделей

  • Дискриминантный анализ (логистическая регрессия, пробит-регрессия, Z-модели и модели ZETA)
  • Метод опорных векторов
  • Деревья решений
  • Случайный лес
  • Нейронные сети
  • Генетические алгоритмы
  • Анализ выживаемости

Длительность: 4 часа

Тестирование работоспособности скоринговых моделей

  • Проверка дискриминационной способности (ROC-кривые, коэффициент Gini)​ 
  • Оценка калибровки (биномиальный тест, тест Хосмера — Лемешева, критерий Шпигельхальтера)​
  • Проверка стабильности модели (индекс стабильности системы, тест хи-квадрат)

Длительность: 4 часа

Использование R (или Python) для разработки и тестирования скоринговых моделей

Длительность: 4 часа

Итоговый экзамен «Скоринговые модели»

Длительность: 2 часа

Появились вопросы по курсу?

Оставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами, чтобы ответить на ваши вопросы

Нажимая на кнопку «Получить консультацию», вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Обучение в
EcoAcademy

Выберите интересные для вас курсы и темы

Выберите очный формат или онлайн-формат веб-конференции. Изучайте новый материал

Сдайте экзамен в рамках соответствующей программы

Получите удостоверение о повышении квалификации или сертификат о прохождении обучения

Вы — востребованный специалист

Преподаватели

Наталья Поморцева

Магистр в области статистики финансов, ведущий аналитик с обширным опытом проверки статистических гипотез и построения/валидации математических моделей в различных областях

Подробнее

Александр Марков

Head of Practice, кандидат физико-математических наук c многолетним опытом работы в должности доцента на кафедре высшей математики и математической физики ТПУ.

Подробнее

Сергей Зюбин

Сергей имеет многолетний опыт валидации математических моделей ведущих зарубежных банков на соответствие регуляторным требованиям PRA, FINMA, FED

Подробнее
Начните свое обучение вместе с EcoAcademy