Управление модельным риском. Разработка и валидация моделей кредитного риска для МСФО-9

Формат Очный
содержание 10 тем
Длительность 16 часов
По завершении Удостоверение

О курсе

Основной фокус направлен на разработку и валидацию моделей кредитных рисков, разработанных в соответствии с требованиями МСФО-9, включая модели PD, LGD, EAD и модели макроэкономического прогнозирования. Данный курс поможет вам начать успешную карьеру в области риск-менеджмента.

В рамках курса практикующие эксперты Econophysica Ltd. поделятся с вами тонкостями управления модельным риском и проведения валидации моделей в банковском деле в соответствии с последними требованиями регуляторов ЦБ РФ. В процессе обучения вы узнаете, что такое жизненный цикл модели, как эффективно организовать процесс валидации, какие существуют ключевые этапы и методы валидации. Практические задания курса, в том числе задания с использованием языка программирования Python, нацелены на формирование необходимых навыков для проведения самостоятельной валидации моделей, а также глубокому пониманию подходов к моделированию кредитных рисков и их проверке.

Программа курса

Модель, жизненный цикл модели и модельный риск

  • Типы моделей
  • Жизненный цикл модели
  • Требования к модели
  • Модельный риск: определение, источники и последствия
  • Три линии защиты. Структура управления модельным риском
  • Регулирование

Длительность: 1 час

Валидация – вторая линии защиты модельного риска

  • Аспекты валидации
  • Процесс валидации модели
  • Требования к модели
  • Результаты валидации

Длительность: 2 часа

Основные подходы/методы/инструменты валидации

  • Оценка с помощью альтернативных моделей
  • Аналитическое исследование
  • Качественный анализ
  • Метод симуляции
  • Статистический анализ
  • Анализ чувствительности
  • Бэктестинг
  • Бенчмаркинг

Длительность: 1 час

Обзор регуляторных требований к процессу валидации: Basel III/IFRS 9

  • IRB подход
  • Понятие дефолта
  • Основные составляющие кредитного риска
  • Вероятность PIT и ТТС
  • Вероятность дефолта на год и в течение срока действия финансового инструмента
  • Сегментация портфеля
  • Разница в моделировании ECL в Базель III и МСФО9
  • Требования к валидации ECL Банка России

Длительность: 1 час

Понятие кредитного риска, TTC PD. Подходы к моделированию и валидации моделей TTC PD.

  • Подходы к построению 12-месячной TTC PD
  • Аспекты валидации модели 12-месячной TTC PD
  • Количественные аспекты валидации модели PD
  • Выборки обучения и валидации
  • Предположения модели логистической регрессии
  • Проверка входных данных модели
  • Проверка отбора предикторов
  • Пример валидации модели 12-месячной TTC PD
  • Дискриминационная способность модели
  • Калибрация модели
  • Стабильность модели
  • Пороговые значения методов валидации рейтинговых систем
  • Результаты валидации модели 12-месячной TTC PD
  • Бенчмаркинг: сравнение с альтернативами

Длительность: 3 часа

Переход от TTC к PIT PD. Макроэкономическое прогнозирование

  • Подходы к расчету PIT PD
  • Модель макроэкономического прогнозирования
  • Этапы валидации модели макроэкономического прогнозирования
  • Процедура отбора предикторов
  • Проверка значимости модели
  • Проверка предположений модели линейной регрессии
  • Проверка стабильности коэффициентов модели
  • Метрики оценки качества прогноза
  • Результат валидации модели макроэкономического прогнозирования

Длительность: 2 часа

Понятие Lifetime PD, подходы к моделированию и валидации

  • Подходы к построению модели Lifetime PD
  • Модель Lifetime PD: базовые понятия
  • Модель Lifetime PD на базе GML
  • Модель Lifetime PD на базе матриц миграций
  • Подходы к валидации модели Lifetime PD

Длительность: 1 час

Оценка LGD.Подходы к моделированию, микроструктурный подход, регрессионные модели, методы машинного обучения

  • Ожидаемый уровень потерь (LGD)
  • Подходы к моделированию LGD
  • Количественные аспекты валидации модели LGD
  • Микроструктурный подход к моделированию LGD
  • Моделирование LGD на базе регрессионных моделей
  • Моделирование LGD с помощью методов машинного обучения
  • Пример валидации модели LGD на базе дерева решений
  • Дискриминационная способность модели LGD
  • Калибровка модели LGD
  • Стабильность модели LGD
  • Пороговые значения методов валидации моделей LGD
  • Результаты валидации модели LGD

Длительность: 2 часа

EAD модели и их валидация

  • Модель EAD для овердрафтов / кредитных карт
  • Валидация модели EAD для овердрафтов

Длительность: 1 час

Кредитный VaR, методы расчета, валидация, бэктестинг

  • Кредитный риск и VaR
  • Достаточный капитал
  • Общие подходы к расчету VaR
  • Параметрические методы расчета VaR
  • Непараметрические методы расчета VaR
  • Полупараметрические методы расчета VaR
  • Валидация моделей VaR. Эффективность модели
  • Схема реализации бэктестинга VaR
  • Бэктестинг VaR: Traffic Light Approach
  • Бэктестинг VaR. Практический пример

Длительность: 1 час

Итоговый экзамен «Управление модельным риском. Разработка и валидация моделей кредитного риска для МСФО-9»

Появились вопросы по курсу?

Оставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами, чтобы ответить на ваши вопросы

Нажимая на кнопку «Получить консультацию», вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Обучение в
EcoAcademy

Выберите интересные для вас курсы и темы

Выберите очный формат или онлайн-формат веб-конференции. Изучайте новый материал

Сдайте экзамен в рамках соответствующей программы

Получите удостоверение о повышении квалификации или сертификат о прохождении обучения

Вы — востребованный специалист

Преподаватели

Барышева Александра

Главный программист-аналитик. Имеет квалификацию преподавателя-исследователя в области информатики и вычислительной техники. На протяжении нескольких лет являлась старшим преподавателем кафедры Автоматизированных систем управления ТУСУР.

Подробнее

Татьяна Пашинская

Head of Research and Development Department, кандидат физико-математических наук, с многолетним опытом работы в должности доцента на кафедре информационных технологий и бизнес аналитики ТГУ.

Подробнее

Наталья Поморцева

Магистр в области статистики финансов, ведущий аналитик с обширным опытом проверки статистических гипотез и построения/валидации математических моделей в различных областях

Подробнее

Александр Марков

Head of Practice, кандидат физико-математических наук c многолетним опытом работы в должности доцента на кафедре высшей математики и математической физики ТПУ.

Подробнее
Начните свое обучение вместе с EcoAcademy