Управление модельным риском и валидация моделей

Формат Очный
содержание 8 тем
Длительность 16 часов
По завершении Удостоверение

О курсе

В курсе рассматриваются модельный риск и валидация моделей. В процессе обучения слушатели узнают, как эффективно организовать процесс валидации, какие существуют ключевые этапы и методы валидации, какие сферы модели должна охватывать валидация и какие основные подходы проверки существуют в каждой из этих сфер. Также данный курс расскажет о высокоуровневой организации процесса валидации, типах валидации, отчётности и жизненном цикле модели между валидациями. Курс завершается разбором конкретного кейса по валидации.

Программа курса

Модель, жизненный цикл модели и модельный риск

  • Типы моделей
  • Жизненный цикл модели
  • Требования к модели
  • Модельный риск: определение, источники и последствия
  • Три линии защиты. Структура управления модельным риском
  • Регулирование

Длительность: 2 часа

Валидация модели

  • Сферы валидации
  • Критерии соответствия модели исходным целям. Примеры
  • Процесс валидации
  • Этапы валидации
  • Методы валидации

Длительность: 2 часа

Основные методы валидации

  • Оценка с помощью альтернативных моделей
  • Аналитическое исследование
  • Качественный анализ
  • Метод симуляции
  • Статистический анализ
  • Анализ чувствительности
  • Бэктестинг
  • Бенчмаркинг

Длительность: 2 часа

Валидация: документация и управление

  • Шаги оценки документации модели
  • Требования внутреннего управления модельными рисками
  • Компоненты документации, связанные с регулированием
  • Управление моделью. Оценка управления моделью. Эффективная коммуникация

Длительность: 2 часа

Валидация: входные данные и архитектура модели

  • Входные данные
    • Источники данных. Соответствие данных назначению
    • Качество и обработка данных
    • Предположения, ограничения и управление данными
  • Архитектура модели
    • Определение предположений и ограничений
    • Заключения валидации

Длительность: 2 часа

Валидация: реализация и эффективность модели

  • Подходы к оценке реализации моделей
    • Независимая реализация
    • Оценка кода модели
    • Бенчмаркинг
    • Проверка исправности
  • Подходы к оценке эффективности моделей. Примеры для различных групп моделей

Длительность: 2 часа

Валидация: процесс и отчётность. Жизнь модели между валидациями

  • Организация процесса валидации
  • Типы валидации
  • Организация валидационного проекта
  • Написание отчёта
  • Функционирование модели между валидациями

Длительность: 2 часа

Пример валидации

  • Разбор конкретного кейса валидации

Длительность: 2 часа

Итоговый экзамен «Управление модельным риском и валидация моделей»

Появились вопросы по курсу?

Оставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами, чтобы ответить на ваши вопросы

Нажимая на кнопку «Получить консультацию», вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Обучение в
EcoAcademy

Выберите интересные для вас курсы и темы

Выберите очный формат или онлайн-формат веб-конференции. Изучайте новый материал

Сдайте экзамен в рамках соответствующей специализации

Получите удостоверение о повышении квалификации или сертификат о прохождении обучения

Вы — востребованный специалист

Преподаватели

Наталья Поморцева

Магистр в области статистики финансов, ведущий аналитик с обширным опытом проверки статистических гипотез и построения/валидации математических моделей в различных областях

Подробнее

Александр Марков

Head of Practice, кандидат физико-математических наук c многолетним опытом работы в должности доцента на кафедре высшей математики и математической физики ТПУ.

Подробнее

Сергей Зюбин

Сергей имеет многолетний опыт валидации математических моделей ведущих зарубежных банков на соответствие регуляторным требованиям PRA, FINMA, FED

Подробнее
Начните свое обучение вместе с EcoAcademy